[AGS0421]最佳短线买入副图-通达信指标公式
一、指标简介
二、指标构成
相对强弱指标部分(RSI5)
LC 赋值:定义 LC 为前一日的收盘价,作为后续与当日收盘价对比计算的基础。
RSI5 计算:RSI5 通过 (((收盘价 - LC) 和 0 的较大值的 5 日 [1 日权重] 移动平均 / (收盘价 - LC) 的绝对值的 5 日 [1 日权重] 移动平均) * 100) 计算得出。它衡量了股价在近期相对于前一日收盘价的强弱程度,通过对差值为正部分及差值绝对值分别进行移动平均计算,得到一个反映股价相对强弱的指标值。
趋向指标部分(DMP、DMM、PDI、MDI、ADX)
TR1 赋值:TR1 是计算 (最高价 - 最低价) 和 (最高价 - 前一日收盘价) 的绝对值的较大值与 (最低价 - 前一日收盘价) 的绝对值的较大值的 10 日累和。该值综合考虑了股价在一段时间内的波动幅度范围,用于后续计算买卖力量对比。
HD 和 LD 赋值:HD 为 (最高价 - 前一日最高价),用于衡量当日最高价相对于前一日最高价的上涨幅度;LD 为 (前一日最低价 - 最低价),用于衡量当日最低价相对于前一日最低价的下跌幅度。
DMP 和 DMM 赋值:DMP 是在满足 ((HD> 0) AND (HD > LD)) 条件下,HD 的值的 10 日累和,否则返回 0;DMM 是在满足 ((LD > 0) AND (LD > HD)) 条件下,LD 的值的 10 日累和,否则返回 0。这两个指标分别累计了股价上涨和下跌过程中的幅度变化情况,为后续计算买卖力量对比做准备。
PDI 和 MDI 赋值:PDI 通过 ((DMP * 100) / TR1) 计算得出,反映了上涨力量在总波动幅度中的占比;MDI 通过 ((DMM * 100) / TR1) 计算得出,反映了下跌力量在总波动幅度中的占比。
ADX 赋值:ADX 是计算 (((MDI - PDI) 的绝对值 / (MDI + PDI)) * 100) 的 5 日简单移动平均,用于衡量买卖力量对比的趋势变化情况,是判断市场趋势强弱的重要指标。
综合指标计算部分(AV、DXR、WR10、NEWVOL、最佳买入)
AV 赋值:AV 是将 RSI5 与 ADX 相加得到的,综合了相对强弱指标和趋向指标的信息,从不同角度反映股价的综合状态。
DXR 赋值:DXR 的计算公式为 (((ADX + 5 日前的 ADX) / 2) + RSI5),进一步融合了 ADX 的短期变化趋势和 RSI5 的信息,对股价走势的判断提供更全面的参考。
WR10 赋值:WR10 通过 ((100 * (10 日内最高价的最高值 - 收盘价)) / (10 日内最高价的最高值 - 10 日内最低价的最低值)) 计算得出,它反映了收盘价在 10 日内价格波动区间中的相对位置,是一种超买超卖指标。
NEWVOL 赋值:NEWVOL 是由 RSI5 与 WR10 相减得到的,通过对比相对强弱指标和超买超卖指标的差异,挖掘股价潜在的变化趋势。
最佳买入赋值:最佳买入指标是将 AV 与 NEWVOL 相加得到的,综合了多个方面的指标信息,旨在更准确地判断股价是否处于适合买入的状态。
选股与提示部分(最佳买入选股、最佳买入时机、机构建仓)
最佳买入选股赋值:当最佳买入指标上穿 0 时,定义为最佳买入选股条件成立。这是一个筛选潜在买入机会的重要条件。
最佳买入时机赋值:当 J(由 3 * K - 2 * D 计算得出,其中 K 是 RSV 的 3 日 [1 日权重] 移动平均,D 是 K 的 3 日 [1 日权重] 移动平均,RSV 是根据收盘价与 9 日内最低价和最高价的关系计算得出)上穿 3 时,定义为最佳买入时机条件成立,用于更精准地捕捉买入时机。
机构建仓赋值:当最佳买入指标小于 5 时,定义为机构建仓条件成立,可作为判断机构可能正在建仓的参考依据。
图形绘制与文字提示:当最佳买入选股条件满足时,在最低价 * 0.992 和最低价 * 0.986 位置之间画宽度为 6 的空心柱状线(颜色为浅蓝色);当最佳买入时机条件满足时,在最低价 * 0.993 位置画 1 号图标;当机构建仓条件满足时,在最低价 * 0.98 位置书写文字(颜色为紫色)。这些图形绘制和文字提示直观地展示了相关条件成立时的情况,便于投资者观察。
指数移动平均与对比部分(K2 - KK5、K6 - K8)
K2 - KK5 赋值:分别计算收盘价的 5 日、10 日、30 日指数移动平均(K2、K3、K5,颜色均为黄色)以及大盘的收盘价的 30 日指数移动平均(KK5,颜色为黄色)。这些指数移动平均从不同周期反映股价及大盘的平均走势,用于后续对比分析。
K6 - K8 赋值:K6 通过 2 * (K2 - K5) 计算得出,K7 通过 2 * (K2 - K3) 计算得出,K8 通过 2 * (K7 + K6) 计算得出并画红色。K8 综合了不同周期指数移动平均的差值信息,用于判断股价相对于不同周期平均走势的变化情况。
条件判断与柱状线绘制:当 K8 上穿 0 时,在 0 和 6 位置之间画宽度为 3 的红色空心柱状线;通过一系列条件判断(K1 - K4),当满足 (K1 或 K21 或 K31 或 K4) 且 K8 < 0 且 K8 > 1 日前的 K8 时,在 4 和 0 位置之间画宽度为 8 的黄色空心柱状线,用于在特定条件下直观展示股价的相关状态。
三、指标参数计算
[1 日权重] 移动平均计算(如 RSI5、K、D 等)
以 RSI5 为例,假设 ((收盘价 - LC) 和 0 的较大值) 的值分别为 RSI5_1、RSI5_2、RSI5_3、RSI5_4、RSI5_5(最近五天),则 RSI5 的 5 日 [1 日权重] 移动平均计算公式为:RSI5 =(RSI5_1 * 2 /(5 + 1))+(RSI5_2 * 2 /(5 + 1))+(昨日 RSI5 *(5 - 1)/(5 + 1))。K 和 D 的计算同理,只是数据来源不同。
累和计算(如 TR1、DMP、DMM 等)
以 TR1 为例,需要遍历 10 天内的价格数据,每天计算 (最高价 - 最低价) 和 (最高价 - 前一日收盘价) 的绝对值的较大值与 (最低价 - 前一日收盘价) 的绝对值的较大值,然后将这 10 天的值相加得到 TR1 的值。DMP 和 DMM 的计算同理,只是需要根据各自的条件筛选出相应的值进行累加。
其他复杂计算(如 PDI、MDI、ADX、AV、DXR、WR10、NEWVOL、最佳买入等)
按照各自给定的公式逐步计算。例如,PDI 的计算是先计算 DMP * 100,再除以 TR1;ADX 是先计算 (((MDI - PDI) 的绝对值 / (MDI + PDI)) * 100),然后再进行 5 日简单移动平均计算;AV 是 RSI5 与 ADX 相加;DXR 是按照 (((ADX + 5 日前的 ADX) / 2) + RSI5) 的公式计算;WR10 是根据 ((100 * (10 日内最高价的最高值 - 收盘价)) / (10 日内最高价的最高值 - 10 日内最低价的最低值)) 计算;NEWVOL 是 RSI5 与 WR10 相减;最佳买入是 AV 与 NEWVOL 相加。
指数移动平均计算(如 K2、K3、K5、KK5 等)
以 K2(收盘价的 5 日指数移动平均)为例,假设前一日的指数移动平均为 EMA_prev,当前收盘价为 Close_today,则计算公式为:EMA(今日)=(Close_today * 2 /(5 + 1))+(EMA_prev *(5 - 1)/(5 + 1))。K3、K5、KK5 的计算同理,根据对应周期调整参数。
四、交易策略
买入信号
当最佳买入选股条件满足,即最佳买入指标上穿 0 时,出现浅蓝色空心柱状线提示,这可能是一个潜在的买入信号。它综合了多种指标信息,表明股价在综合考量下可能进入适合买入的状态。此时投资者可结合市场整体趋势、成交量等其他因素进一步判断是否买入。
当最佳买入时机条件满足,即 J 上穿 3 时,在最低价 * 0.993 位置出现 1 号图标提示,这是一个更为精准的买入时机信号。此时股价在短期指标上表现出较强的上涨动力,投资者可重点关注并结合其他指标(如成交量是否放大等)判断是否入场。
当 K8 上穿 0 时,出现红色空心柱状线提示,这也可能暗示股价有上涨趋势,可作为买入的参考信号。但同样需要结合其他指标及市场整体情况综合判断。
机构建仓参考
当机构建仓条件满足,即最佳买入指标小于 5 时,在最低价 * 0.98 位置出现紫色文字提示。这可能暗示机构正在建仓,但不能仅凭此就确定机构的真实意图,还需结合其他信息(如大宗交易数据、机构调研情况等)进一步分析。不过,这也可作为投资者关注该股票的一个理由,后续可密切观察股价走势及相关指标变化。
底部判断
当满足 (K1 或 K21 或 K31 或 K4) 且 K8 < 0 且 K8 > 1 日前的 K8 时,出现黄色空心柱状线提示,这可能意味着股价处于底部区域且有向上反弹的趋势。此时投资者可关注股价是否能持续反弹,结合成交量等指标进一步判断是否是真正的底部反转信号。
趋势判断
通过观察 ADX 指标的走势来判断市场趋势的强弱。当 ADX 值逐渐上升时,表明市场趋势在增强;当 ADX 值逐渐下降时,表明市场趋势在减弱。同时,结合 PDI 和 MDI 的大小关系判断买卖力量对比。当 PDI 大于 MDI 时,说明上涨力量较强;当 PDI 小于 MDI 时,说下跌力量较强。
观察 RSI5 指标的数值范围,一般而言,当 RSI5 值在 30 以下时,市场可能处于超卖状态,股价有反弹的可能;当 RSI5 值在 70 以上时,市场可能处于超买状态,股价有回调的可能。
对比 K2、K3、K5 等指数移动平均的走势,当短期指数移动平均(如 K2)上穿长期指数移动平均(如 K5)且各指数移动平均呈上升趋势时,股价短期趋势向上;反之,当短期指数移动平均下 穿长期指数移动平均且各指数移动平均呈下降趋势时,股价短期趋势向下。
综合运用与风险控制
在使用本指标进行交易决策时,不能仅仅依赖它。建议结合其他技术指标(如 MACD、KDJ 等)以及基本面分析来综合判断市场情况。例如,如果基本面不佳但本指标发出买入信号,就需要谨慎对待。同时,要设置合理的止损和止盈位。比如,在买入股票后,如果股价跌破某一重要支撑位(如前期低点、均线等)或者下跌幅度达到一定比例(如 5% - 10%),应及时止损;当股价达到预期盈利目标或者指标出现明显的播出信号时,应及时止盈,以控制交易风险。
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