[ZS0482]MACD背离和KDJ金叉副图-通达信指标公式

一、指标简介

二、指标构成

（一）MACD 指标计算

1. 首先计算 “DIFF”，即收盘价的 12 日指数移动平均减去收盘价的 27 日指数移动平均。这个指标反映了短期和中期价格趋势的差异。

2. 接着计算 “DEA”，为 “DIFF” 的 8 日指数移动平均。它进一步平滑了 “DIFF” 的波动，以更好地观察长期趋势。

3. 然后计算 “MACD”，公式为 2*(DIFF - DEA)。这个指标通过对 “DIFF” 和 “DEA” 的差值进行放大，更加直观地反映价格的变化趋势。

（二）KDJ 指标计算与交易信号判断

1. 计算 “RSV”，公式为 “(收盘价 - 11 日内最低价的最低值)/(13 日内最高价的最高值 - 11 日内最低价的最低值)*100”。这个指标反映了当前收盘价在一段时间内的相对位置。

2. 计算 “K”，为 “RSV” 的 3 日加权移动平均。这个指标反映了短期价格的波动情况。

3. 计算 “D”，是 “K” 的 3 日加权移动平均。这个移动平均线反映了 “K” 的短期平均趋势。

4. 计算 “J”，公式为 3K - 2D。这个指标通过对 “K” 和 “D” 的关系进行处理，得到一个反映价格变化的技术指标。

5. 确定 “A1”，即上次 1 日前的 “J” 上穿 “K” 距今天数。

6. 判断 “底背” 信号，当满足 “A1 + 1 日前的收盘价 > 收盘价 AND J>A1 + 1 日前的 J AND J 上穿 K” 时触发。这个条件用于判断 KDJ 指标是否出现底部背离信号。

（三）交易信号综合判断

1. 确定 “A”，即上次 1 日前的 “DIFF” 上穿 “DEA” 距今天数。

2. 判断 “背” 信号，当满足 “A + 1 日前的收盘价 > 收盘价 AND DIFF>A + 1 日前的 DIFF AND DIFF 上穿 DEA” 时触发。这个条件用于判断 MACD 指标是否出现背离信号。

3. 计算 “金叉” 信号，当满足 “K 上穿 D AND D<23 的 15 日累和 >=2 AND CROSS (K,D) AND C > 开盘价” 时，返回 1.1，否则返回 0。这个条件综合了 KDJ 指标的金叉情况、“D” 的取值范围以及开盘价与收盘价的关系。

4. 最后输出 “XG” 作为综合交易信号，当满足 “背并且底背并且金叉” 时触发。这个条件要求同时满足 MACD 背离信号、KDJ 底部背离信号和金叉信号。

三、指标参数计算

（一）MACD 指标参数计算

1. “DIFF” 的计算是第一天的指数移动平均值若为有数据的第一天则为当天的收盘价差值，从第二天开始计算公式为：“EMA（今日） = 收盘价差值（今日） * 系数 + EMA（昨日） * (1 - 系数)”，其中系数为 2 / (12 + 1)（对于 12 日指数移动平均）和 2 / (27 + 1)（对于 27 日指数移动平均）。

2. “DEA” 的计算是对 “DIFF” 进行 8 日指数移动平均计算，系数为 2 / (8 + 1)。

3. “MACD” 的计算根据公式 2*(DIFF - DEA) 进行。

（二）KDJ 指标参数计算

1. “RSV” 的计算在每个交易日，根据当天的收盘价、11 日内最低价的最低值和 13 日内最高价的最高值进行计算。

2. “K” 的计算是第一天的加权移动平均值若为有数据的第一天则为当天的 “RSV” 值乘以较大权重，从第二天起，新一天的加权移动平均值计算为：当天的值乘以较大权重加上前一天加权移动平均值乘以（1 - 较大权重）。

3. “D” 的计算方法类似，是对 “K” 进行 3 日加权移动平均。

4. “J” 的计算根据公式 3K - 2D 进行。

5. “A1” 和 “A” 的计算是通过遍历历史数据，记录上次特定指标上穿的日期，计算距今天数。

（三）交易信号条件判断参数计算

1. “背”、“底背” 和 “金叉” 信号的判断是根据特定的条件进行判断，每天根据最新的指标值进行计算。“XG” 信号是对这三个信号的综合判断。

四、交易策略

（一）买入策略

1. 当出现 “XG” 信号时，可以考虑买入股票。这个信号表示同时满足 MACD 背离、KDJ 底部背离和金叉三个条件，暗示股票价格可能出现上涨趋势。首先观察股票的成交量是否在信号出现后有放大的趋势，如果成交量逐渐增加，说明市场对该股票的关注度在提高，资金有流入的迹象。

2. 结合其他技术分析指标进行综合判断。可以查看股票的相对强弱指标（RSI）是否处于合理区间（如 30 - 70），移动平均线是否开始走平或者拐头向上等。如果多个指标都显示积极信号，可以在股价回调到短期支撑位且获得有效支撑时，以适当的仓位买入股票。

（二）卖出策略

1. 如果在买入股票后，股价未能按照预期上涨，反而出现下跌趋势，或者其他技术指标出现恶化情况，投资者应考虑及时卖出股票以锁定利润或避免损失。特别是当 “XG” 信号消失，或者出现明显的卖出信号时，应果断卖出股票。

2. 当股票价格上涨一段时间后，出现高位放量滞涨的情况，即股价不再创新高且成交量持续维持在较高水平，即使没有出现明确的卖出信号，投资者也应该警惕风险，可以适当减仓。若后续技术指标出现恶化情况，则进一步加大卖出力度。

（三）风险控制策略

1. 设置止损止盈：在买入股票后，根据股票的波动特性和个人风险承受能力设置止损位和止盈位。止损位可以设置在买入价下方一定比例处（如 5% - 10%）。当股价下跌达到止损位时，应及时卖出股票，控制风险。止盈位可以根据目标涨幅、压力位或者技术指标的超买情况来设定，当股价达到止盈位时，可分批卖出股票锁定利润。

2. 仓位管理：根据市场整体情况和信号的强弱程度合理控制仓位。在市场趋势不明朗或者信号可靠性不高时，保持较低仓位；在市场趋势向好且多个信号共振时，可以适当增加仓位，但要避免过度集中投资于某一只股票，分散投资风险。