- 移动平均差值计算:
VAR1
:收盘价的 12 日指数移动平均减去收盘价的 24 日指数移动平均。VAR11
:收盘价的 24 日指数移动平均减去收盘价的 12 日指数移动平均。- 移动平均差值的指数移动平均:
VAR2
:VAR1
的 9 日指数移动平均。VAR22
:VAR11
的 9 日指数移动平均。- 计算结果的进一步处理:
VAR3
:(VAR1 - VAR2) * 10
。VAR33
:(VAR11 - VAR22) * 12
。- 条件判断和输出:
VAR5
:对VAR3
进行条件处理,当VAR3 > 0.5
时,进行特定的计算,否则为 0。VAR55
:对VAR33
进行类似的条件处理。输出“顶”信号:当
VAR5 > 0
。输出“底”信号:当
VAR55 > 0
。当特定的顶部条件满足时,绘制 1 号图标。
- 指数移动平均的计算:
- 以收盘价为例,指数移动平均的计算公式为:EMA(today) = 收盘价 * 权重系数 + EMA(yesterday) * (1 - 权重系数)。其中,权重系数的计算方式通常为 2 / (周期 + 1)。
- 例如,对于 12 日指数移动平均,权重系数为 2 / (12 + 1) = 2 / 13 ;对于 24 日指数移动平均,权重系数为 2 / 25 ;对于 9 日指数移动平均,权重系数为 2 / 10 。
VAR1
和VAR11
的计算:VAR1 = EMA(收盘价, 12) - EMA(收盘价, 24)
VAR11 = EMA(收盘价, 24) - EMA(收盘价, 12)
VAR2
和VAR22
的计算:VAR2 = EMA(VAR1, 9)
VAR22 = EMA(VAR11, 9)
VAR3
和VAR33
的计算:VAR3 = (VAR1 - VAR2) * 10
VAR33 = (VAR11 - VAR22) * 12
VAR5
和VAR55
的计算:如果
VAR3 > 0.5
,VAR5 = VAR3 ^ 3 * 10 / 10 + VAR3 ^ 3
;否则,VAR5 = 0
。如果
VAR33 > 0.5
,VAR55 = VAR33 ^ 3 * 10 / 10 + VAR33 ^ 3
;否则,VAR55 = 0
。
- 顶部判断与卖出策略:
当出现“顶”信号时,表明股票价格可能处于顶部区域,有反转下跌的风险。投资者可以考虑逐步减仓或全部卖出股票。
如果在连续多个周期内都未出现“顶”信号,而当前出现,且信号强度较高(如同时满足一系列的前期“顶”信号为 0 的条件),则卖出的紧迫性可能更高。
- 底部判断与买入策略:
当出现“底”信号时,暗示股票价格可能已经触底,有反弹上涨的机会。投资者可以考虑逐步建仓或适当买入股票。
然而,底部信号的确认可能需要结合其他技术指标和市场整体情况,以避免误判。
- 持仓策略:
在持仓期间,如果“顶”信号未出现,且价格走势较为稳定,可以继续持有股票。
若“底”信号出现后,价格开始上涨,但未出现明显的“顶”信号,可保持持仓并关注后续走势。
- 多指标印证:单一的顶部或底部信号可能不够准确,建议结合其他技术分析指标,如成交量、MACD 等,以及基本面信息进行综合判断。
- 趋势判断:在确定买卖信号时,要结合股票价格的长期趋势和短期波动情况,避免在主要趋势未改变时过早进行反向操作。
- 风险控制:设定合理的止损和止盈水平,根据个人的风险承受能力和投资目标,及时调整仓位,控制潜在的损失和保护盈利。
- 参数适应性:指标中的 12 日、24 日和 9 日等参数是固定设置的,可能不适合所有股票和市场情况。投资者可以根据股票的特性和市场的波动程度,对参数进行适当的优化和调整,但要避免过度优化导致的适应性问题。
- 市场复杂性:股票市场受多种宏观和微观因素影响,市场环境的变化可能导致指标的有效性发生改变。在不同的市场环境中,同一股票的表现可能差异很大,因此需要根据市场的整体情况来解读指标信号。
- 假信号风险:技术指标可能会产生虚假的顶部或底部信号。在实际应用中,需要通过更多的市场验证和分析来确认信号的可靠性,避免盲目跟从。
- 个股特性:不同股票的波动特性、市值大小、行业属性等因素会影响指标的表现。一些小盘股或题材股可能波动较大,指标信号较为频繁;而大盘股可能相对稳定,指标变化较为缓慢。