[ZS0542]私密1号全套指标-通达信指标公式

一、指标简介

二、指标构成

1. 成交量与股价涨跌幅度部分

• AA2 赋值：计算成交量 (手) 与 1 日前的成交量 (手) 比值的 5 日简单移动平均，它反映了成交量在近期的平均变化趋势，用于衡量股票交易活跃度的稳定性情况。如果 AA2 大于 1，说明近期成交量整体呈放大趋势；若小于 1，则表示成交量有萎缩趋势，该指标是分析股票量能变化的重要依据，对后续判断股价上涨的可持续性有一定参考价值。

• AA 赋值：通过 (收盘价 - 1 日前的收盘价) / 1 日前的收盘价 * 100 计算得出，以百分比形式直观展示股价的单日涨跌幅度情况，能快速反映股价的短期波动情况，是衡量股价短期涨跌强弱的基本指标，其数值大小和变化方向对于判断股价短期走势至关重要。

2. 股价相关价格变量部分

• BB1 赋值为最高价，BB2 赋值为 1 日前的最高价，这两个变量主要用于比较股价在当日和前一日最高价之间的变化情况，例如可用于判断股价是否创出新高或者在高价区域的波动特征，在分析股价顶部压力和突破情况时有重要作用。

• BB3 赋值为收盘价，BB4 赋值为最低价，这是股价在当日交易中最基本的两个价格要素，它们之间的差值反映了当日股价的波动范围，并且 BB3 作为收盘价，在后续很多计算中都作为关键数据参与，如与移动平均线的比较等，是判断股价走势的核心价格数据。

• BB1 - BB4 赋值：

• AA1 赋值：计算 1 日前的收盘价，作为与当前收盘价对比的基础数据，用于计算股价的涨跌幅度（如 AA 的计算）以及在一些复杂逻辑判断中衡量股价的相对变化情况，是构建其他指标的重要中间变量。

3. 多周期移动平均线部分

• CC1 - CC6 分别计算收盘价的 5 日、10 日、20 日、30 日、60 日简单移动平均，这些不同周期的移动平均线从短期到中期反映了股价的平均成本变化情况。例如 CC1（5 日均线）能快速跟踪股价短期平均成本的变化，而 CC6（60 日均线）则更侧重于体现股价中期的平均成本走势，它们相互配合可以全面展示股价在不同时间跨度内的成本分布和趋势走向。

• MA1 计算 BB3（收盘价）的 120 日简单移动平均，代表股价的长期平均成本，是判断股价长期趋势的重要参考指标。当股价在长期处于 MA1 下方后上穿 MA1，可能意味着股价长期趋势的转变，从长期弱势走向强势或者进入新的上升周期。

• CC1 - CC6、MA1 赋值：

4. 均线关系及其他条件部分（MA2 - MA7、涨停、A1）

• MA2 - MA6 分别通过判断 BB3（收盘价）与 CC1 - CC6 的大小关系来赋值，用于衡量股价与不同周期移动平均线的相对位置关系，如果满足条件（如 MA2 中 BB3 > CC1），则表示股价在短期（5 日）均线之上，说明股价短期处于相对强势状态，这些条件综合起来可以判断股价在多周期均线体系中的位置和强弱情况。

• MA7 判断 BB3 是否大于 BB3 的 88 日简单移动平均，进一步从另一个长期角度评估股价的相对强势程度，若满足则表明股价不仅在近期表现强势，在相对较长的 88 日周期内也处于相对高位和强势状态。

• MA2 - MA7 赋值：

• 涨停赋值：通过 (收盘价 - 1 日前的收盘价) / 1 日前的收盘价 * 100 >= 9.93 来判断当日是否涨停，涨停是股价短期强势的极端表现形式，该变量用于筛选出有过涨停经历的股票，因为涨停往往伴随着大量的资金流入和市场关注度的提升，可能暗示股票后续有较大的波动或者上涨潜力。

• A1 赋值：计算上次涨停距今天数，用于衡量股价距离上次涨停的时间间隔，在本指标中与其他条件结合（如 A1 <= 7），筛选出近期有过涨停且时间间隔较短的股票，这类股票可能在短期内仍保留着涨停带来的强势动能和市场热度。

5. 选股条件输出部分（A）：
   “A” 指标通过判断 BB3（收盘价）上穿 MA1（120 日简单移动平均）且满足 MA2 - MA6 以及 A1 <= 7 和 BB1 > BB2 这些条件来确定赋值。这意味着选出的股票在成交量变化、股价涨跌幅度、多周期均线关系、涨停情况以及最高价变化等多方面都符合特定的强势上涨特征，即股价在近期有涨停且时间间隔不长，同时突破了长期均线并且在短期和中期均线之上，当日最高价高于前一日最高价，显示出股价在多方面都呈现出积极向上的态势，具有较强的上涨潜力信号。

三、指标参数计算

1. 简单移动平均计算（AA2、CC1 - CC6、MA1）

• 以 AA2（成交量 (手) / 1 日前的成交量 (手) 的 5 日简单移动平均）为例，计算公式为：（前 4 天的成交量比值总和 + 当前成交量比值）/ 5。假设过去 5 天成交量 (手) 与 1 日前的成交量 (手) 的比值分别为 V1、V2、V3、V4、V5，则 AA2 = (V1 + V2 + V3 + V4 + V5) / 5。CC1 - CC6、MA1 的计算同理，按照各自对应的周期和已有数据进行算术平均计算，只是数据来源分别为收盘价。

四、交易策略

1. 买入信号

• 当 “A” 指标满足条件（值为真）时，意味着所选股票在多个方面都呈现出符合强势上涨的特征，可视为一个潜在的买入信号。不过，实际操作中还需结合个股基本面情况，如公司业绩、行业前景等进一步确认，若基本面良好能增强买入信号的可靠性。

• 如果在 “A” 信号出现后，成交量能持续放大（如 AA2 继续保持上升趋势），且股价能稳步上涨，同时其他技术指标（如 MACD、KDJ 等）也发出相应的买入或向好信号，那么可以进一步验证股价上涨的趋势，投资者可适当加大买入仓位，把握股价上涨带来的机会。

2. 卖出信号

• 本指标未直接给出明确的卖出信号相关内容。投资者可以根据自己的风险偏好和盈利目标来决定卖出时机。一种常见的方法是设置止盈止损位。例如，当股价上涨达到一定预期盈利目标（如 10% - 20%）后，可考虑止盈卖出，锁定利润。

• 另外，若股价后续跌破一些重要支撑位（如前期低点、某条重要均线如 MA1 等），或者指标中原本满足的一些关键条件不再成立（比如股价不再高于各周期均线、AA2 数值大幅下降等），可视为股价走势转弱的信号，此时应及时减仓或卖出股票，避免损失扩大。

3. 趋势判断

• 通过观察 CC1 - CC6、MA1 这些移动平均线的走势以及它们与股价（BB3）的相对位置关系，可以判断股价的不同周期趋势。例如，当 CC1 - CC6 呈现多头排列（CC1 > CC2 > CC3 > CC4 > CC6）且股价在上方时，说明股价处于短期到中期的上升趋势；若股价在 MA1 下方且 MA1 向下，代表股价长期趋势向下，反之股价上穿 MA1 且 MA1 走平或向上，则可能意味着长期趋势开始向好。

• 结合 AA2 的数值变化情况，若 AA2 持续上升，说明成交量在持续放大，股价上涨动力可能在增强；若 AA2 下降，可能意味着成交量支持不足，股价上涨趋势有减弱风险。

4. 综合运用与风险控制

• 在使用本指标进行交易决策时，不能仅仅依赖它。建议结合其他技术指标（如 OBV、RSI 等）以及基本面分析来综合判断市场情况。例如，如果基本面不佳但指标发出买入信号，就需要谨慎对待。同时，要设置合理的止损和止盈位。比如，在买入股票后，如果股价跌破某一重要支撑位（如前期低点、均线等）或者下跌幅度达到一定比例（如 5% - 10%），应及时止损；当股价达到预期盈利目标或者指标出现明显的卖出信号时，应及时止盈，以控制交易风险。此外，由于指标涉及到特定的周期参数（如 5 日、10 日、20 日、30 日、60 日、120 日、88 日等移动平均周期以及计算 AA2 的 5 日周期），投资者可以根据不同的市场环境和个股特性，对这些参数进行适当调整优化，以提高指标的有效性。比如在一些股价波动较为频繁的小盘股中，可以适当缩短移动平均周期，使其更灵敏地捕捉股价的波动变化和趋势转折；而在一些大盘蓝筹股中，可以适当延长周期，以过滤掉短期的无效波动，更准确地把握长期趋势。